Método 2 Gap Reversal

GAP incluido en Rango del Día · Niveles por Fracciones de Rango

Rango Total = max(High, Open) − min(Low, Close_anterior) · El GAP es parte del rango
1,545
Trades (10 años)
36.1%
Win Rate Real
1.11
Profit Factor
$56,145
P&L 10 años (1 ct)
1:1.97
Avg RR (TP2)

📊 Datos de Entrada

v3.0
Día Anterior (RTH)
Extremo Real (opcional pero recomendado)
Filtros Avanzados (opcional — subsets LONG con WR histórico 61.5%-72.9%)
Lectura honesta: el sistema base validado sigue en 36.1% de WR con 1,545 trades. Los WR de 61%-73% corresponden a subsets filtrados de 85-187 trades.
Rango Total = max(High, Open) − min(Low, Close_anterior) Ejecución adaptativa = Entry/SL/TP calibrados con MAE/MFE histórico en extremos El GAP es parte del rango del día. El ajuste histórico mantiene el plan cerca del extremo y evita targets fuera del rango alcanzable.

🎯 Niveles Operativos

▲ LONG
Gap: --
Rango Total: --
Gap25: --
WR esperado: --
Entry (6.5 pts)
--
Confirmar reversión
Stop Loss (3.5 pts)
--
-- pts riesgo
TP1 (50% rango) — Cerrar 50%
--
Mover SL a BE
TP2 (75% rango) — Cerrar 30%
--
Trailing stop
TP3 (90% rango) — Cerrar 20%
--
Target final
Rango Total D-1
--
H: -- | L: --
Niveles de Rango (Fracciones D-1) R×0.182 / R×0.364 / R×0.734
Verificación de Filtros
Gap mínimo ≥ 0.10% --
Rango Total D-1 ≥ 15 pts --
Tipo de Gap --
Extremo Real identificado --
Resumen de Operación
--
Profit (TP2)
--
Riesgo Máx
--
Risk/Reward

✓ Checklist Extremo Real

0/4

Confirmar mínimo 3 de 4 criterios antes de ejecutar:

Timeline de Ejecución (ET)
Noche ant.Registrar H/L/C/O del día. Calcular Rango Total (con gap).
09:30 ETCalcular Gap. Proyectar niveles de rango del día anterior.
10:00-10:30Identificar Extremo Real. Validar Checklist (3/4 mín).
10:30+Ejecutar entrada si filtros OK. Entry = Extremo ± 6.5 pts.
14:00 ETTime-based exit si no alcanzó TP1.
1,545
Total Trades
2016 — 2026
36.1%
Win Rate
LONG: 42.1% | SHORT: 31.7%
1.11
Profit Factor
Avg Win: 19.75 pts
$56,145
P&L Total (1 contrato)
ES $50/pt
⚠ Supuesto del backtest: Extremo Real = High/Low de la primera hora RTH (9:30-10:30 ET). Entry = Extremo ± 6.5 pts. SL = Extremo ± 3.5 pts. TPs al 50%/75% del Rango Total D-1. Gap mínimo 0.10%. Rango mínimo 15 pts. Datos: ES 1H + 15M, 2016-2026. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

📅Resultados por Año

Año Trades Wins Win Rate P&L ($) Barra

📐WR por Tamaño de Gap

📏WR por Rango Previo

🎯Frecuencia de Toque de Niveles de Rango (10 años)

¿Con qué frecuencia el precio del día siguiente toca cada nivel del rango del día anterior? (tolerancia ±0.5 pts)

📍Filtro A — Subset exploratorio de ejecución cerca del extremo (88 trades)

Datos 15m reales | hipótesis operativa
Distancia Extremo → Cierre
+13.1 pts
Media | Mediana: +10.6 pts
87.5% cierran por encima del extremo
69.3% cierran >5 pts arriba
52.3% cierran >10 pts arriba
MAE — Máximo Adverso
3.7 pts
Media | Mediana: 0 pts
65.9% con MAE <2 pts (SL 2.5 no toca)
68.2% con MAE <4 pts
P90 = 10.5 pts (casos extremos)
Post-Touch (datos 15m)
98.9%
sube >4 pts tras tocar el extremo
98.9% sube >5 pts tras el extremo
96.6% sube >8 pts tras el extremo
MFE mediana: +20.5 pts desde extremo
Comparativa de Entry Offset (subset Filtro A, 87-88 trades):
EntrySLTradesWin RateIC95% aprox.LecturaProfit FactorP&L Total
Lectura correcta: este bloque no redefine el WR del sistema. Solo muestra que, dentro del subset Filtro A, ejecutar cerca del extremo mejoró el resultado histórico. Usarlo como hipótesis táctica; no como headline general del método.

★Filtros Avanzados — Comparativa de Win Rate

10 años de datos reales

Aplicando filtros específicos al sistema base (36.1% WR), el Win Rate mejora en subsets LONG. La mejora es real en el histórico, pero la evidencia depende del tamaño de muestra de cada subset.

Filtro Condiciones Trades Win Rate IC95% aprox. Evidencia Profit Factor P&L Total

Cómo usar los filtros: En la pestaña Calculadora, completar los campos ATR5, ATR20 y Día de la Semana para activar el análisis automático. El sistema detectará qué filtros aplican y mostrará el WR esperado ajustado.

ATR5 y ATR20 = promedio del Rango Total (incluyendo gap) de las últimas 5 y 20 sesiones respectivamente. Si buscás el mejor equilibrio entre mejora y credibilidad, el punto más defendible hoy es Filtro C (61.5%, n=187).

📋Reglas del Sistema

REGLA FUNDAMENTAL: El GAP es parte del Rango del Día

Rango Total = max(High_RTH, Open_RTH) − min(Low_RTH, Close_D-2) Niveles D+1 = Fracciones del Rango Total de hoy El gap de apertura se incluye en el rango. Ese rango total pasa al cálculo del día siguiente.

Fracciones de Rango (de la libreta):

FracciónValor exactoEjemplo (R=143)Uso
R × 0.18226/14326 ptsNivel 1 (más cercano)
R × 0.36452/14352 ptsNivel 2 (intermedio)
R × 0.734105/143105 ptsNivel 3 (≈ 3/4 rango)
Midpoint(H+L)/26839.5Punto medio del rango

Condiciones de entrada:

  1. Gap ≥ 0.10% entre Close D-1 y Open de hoy
  2. Rango Total D-1 ≥ 15 puntos
  3. Identificar Extremo Real (High/Low primera hora RTH)
  4. Confirmar 3/4 criterios del checklist
  5. Entry = Extremo ± 6.5 pts (dirección opuesta al gap)

Gestión de la operación:

NivelAcción% posición
TP1 (50% rango)Cerrar parcial + mover SL a BE50%
TP2 (75% rango)Cerrar parcial + trailing stop30%
TP3 (90% rango)Cerrar resto20%
SL (3.5 pts)Salida completa100%
14:00 ETTime-based exit si no llegó a TP1100%

⚠Interpretación del Backtest

Hechos (datos reales del backtest):

  • 1,545 trades activados en 10 años (2016-2026)
  • Win Rate real: 36.1% (no el 87% hardcodeado anterior)
  • Profit Factor: 1.11 (levemente positivo)
  • LONG (gap DOWN) tiene mejor WR: 42.1% vs SHORT 31.7%
  • Gaps pequeños (0.1-0.2%) tienen mejor WR: 38.7%
  • Rangos previos chicos (<25 pts) tienen mejor WR: 50.1%

Supuestos del backtest:

  • Extremo Real = H/L de la primera hora RTH (9:30-10:30 ET)
  • Sin filtro de VIX (no disponible en los datos)
  • Sin filtro de día de la semana
  • Sin filtro de eventos macro (FOMC, CPI, etc.)
  • Entry siempre al mismo precio (sin slippage)

Oportunidades de mejora:

  • Agregar filtro de VIX (WR mejora en volatilidad específica)
  • Filtrar por día de la semana (Lunes/Viernes tienen peor WR históricamente)
  • Filtrar por eventos macro (no operar días de FOMC/CPI)
  • Usar el extremo real confirmado (no estimado) → mejora significativa esperada
  • Ajustar TPs a los niveles de rango de la libreta (26/52/105 pts) en lugar de % fijo